Bank Al-Maghrib conduit régulièrement des stress tests macro visant à évaluer l’impact de chocs des conditions macroéconomiques sur le secteur bancaire. Au titre de l’année 2016, le stress test réalisé s’est décliné en deux scénarios, peut-on lire dans le rapport sur la stabilité financière publié par BAM, l’ACAPS et l’AMMC :
• un scenario de base, bâti en tenant compte des prévisions macroéconomiques de Bank Al-Maghrib de juin 2017, selon lequel la croissance économique devrait se consolider en 2017 et en 2018, accompagnée d’une progression des transferts des MRE et des flux des IDE, et ce en raison de la reprise de l’activité agricole et l’amélioration de l’activité chez les principaux partenaires.
• un scenario extrême reflétant une détérioration de l’environnement international au cours de 2017-2018. Ce scénario prévoit une chute du commerce mondial suite à la montée du protectionnisme, qui devrait se traduire par une fragilisation de l’économie mondiale ainsi qu’une baisse de la demande étrangère adressée au Maroc, des flux des IDE et des transferts des MRE.
Les résultats du stress test indiquent que le taux des créances en souffrance devrait, selon le scénario de base, s’établir en moyenne entre 7,6% et 7,8% en 2017-2018. Toutefois, la détérioration des conditions économiques, telles que simulées dans le scenario extrême, devrait se traduire par une hausse importante de ce taux, pour varier entre 9% et 12% au cours de la même période.
Globalement, les banques devraient demeurer résilientes. Ainsi, dans le scenario de base, le ratio de fonds propres s’établirait, en moyenne, aux alentours de 13%, tandis que dans le scenario extrême il avoisinerait 12%, note le rapport.
